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SEMINARIO

INFERENCIA CAUSAL CON APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: APLICACIÓN A LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LOS RIESGOS FINANCIEROS

23, 24 y 25 OCTUBRE 2024

FACULTAD CC EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS – AULA 20 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 23

9.00-9.30 Inscripciones

9.30-10.00 Bienvenida a los participantes por el Rector de la Universidad de Santiago (o delegado)

10.00-12.00 Introducción a «causal discovery»

12.00-12.30 Pausa café

12.30-14.00 Finanzas y Aprendizaje Automático Causal

14.00-15.00 Comida

15.00-17.00 Avances y Revisión bibliográfica sobre Aprendizaje Automático Causal

DÍA 24

09.30-12.00 Explicabilidad e IA Causal para Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) e IA Cognitiva

12.00-12.30 Pausa café

12.30-14.30 Sesión continua con presentaciones cortas de actores
locales:

CESGA- David García Selfa. Recursos de Supercomputación y aplicaciones locales actuales en la causalidad

SERGAS- Jorge Prado. Control de calidad de datos, protección de datos y fiabilidad

14.30-16.00 Comida

16.00-17.00 Sostenibilidad apoyada en el Aprendizaje Automático Causal

DÍA 25

9.30 -12.00

Sesión Práctica I

Lab 1: Emilio Porcu- Adia Lab » Ciencia de Datos: Por fin!»

12.00 -12.30 Pausa café

12.30 -14.00 Sesión Práctica II

Lab 2: María Loureiro «Aplicaciones actuales de machine learning a la economía»

14:00 -14.15 Cierre

PONENTES

MARCOS LÓPEZ DE PRADO

JEFE GLOBAL DE I+D EN LA AUTORIDAD INVERSORA DE ABU DHABI (ADIA), ALUMNI DE LA FAC. CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, USC.

Mediante su actividad como investigador y gestor de fondos en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, ha contribuido a modernizar las finanzas durante los últimos 25 años, desarrollando y patentando algoritmos de inteligencia artificial ampliamente utilizados por las mayores corporaciones de inversión.

Ha asesorado al Congreso de los Estados Unidos sobre políticas de inteligencia artificial, y la Social Science Research Network (SSRN) lo cita entre los 10 autores más leídos en economía. En reconocimiento a este trabajo, ha recibido numerosos premios científicos, estatales y de la industria. Tras licenciarse en economía por la Universidad de Santiago con premio extraordinario, recibió el Premio Nacional Fin de Carrera (1999), se doctoró en econometría (2003) y en matemáticas financieras (2011) por la Universidad Complutense, completó su post-doctorado en Harvard y Cornell (donde es profesor en la Escuela de Ingeniería), y ha ocupado cargos directivos en varios de los mayores fondos internacionales.

Para más información: www.quantResearch.org

FRANCISCO HERRERA

CATEDRÁTICO EN EL DPTO. DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, UNIVERSIDAD DE GRANADA

Director del Grupo de Investigación «Soft Computing y Sistemas de Información Inteligente». Director del Instituto lnteruniversitario Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional. Tiene publicados más de 600 artículos científicos y está en el ranking de investigadores altamente citados (“highly cited”) en Informática e Ingeniería. Cuenta con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Informática 2010, otorgado por la Sociedad Científica Informática de España. Es miembro del Consejo Asesor de IA del Gobierno de España

EMILIO PORCU ADIA LAB. PROFESOR DE MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD KHALIFA, ABU DHABI

Emilio es Estadístico Espacial y Científico de Datos. Cuenta con alrededor de 180 artículos publicados en revistas científicas. Sus intereses abarcan desde los problemas teóricos más desafiantes hasta las aplicaciones del cambio climático, así como las catástrofes naturales y antropogénicas. Ha recibido prestigiosos premios, entre ellos el Stuart Hunter de la Environmetrics Society. También ha sido galardonado con el Elected Fellowship del Instituto Internacional de Estadística, así como con premios de universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Es Embajador Honorario de Chile por sus aportes científicos en ese país.

LUIS SECO

CATEDRÁTICO DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN EL DPTO. DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS COMPUTACIONALES, UNIVERSIDAD DE TORONTO

Director del Máster en Matemáticas Financieras de la Universidad de Toronto. Director de Risklab, un laboratorio global que investiga sobre la gestión de riesgos financieros.

Co-fundador de Sigma Analysis & Management, empresa de gestión de inversiones y gestión de riesgos. Recibió numerosos premios, entre ellos el Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada -Synergy Award por la innovación de sus investigaciones.

Las investigaciones del profesor Seco se centran en la actualidad en la sostenibilidad y los riesgos climáticos y preside simultáneamente el Centro para el Desarrollo Sostenible, en el Fields lnstitute, y el Instituto Vector para Investigación en Aprendizaje Automática (ML).

PROPONENTE: MARÍA LOUREIRO

CATEDRÁTICA EN EL DPTO. DE FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Directora científica del centro interuniversitario ECOBAS (Economics and Business for Society). Su ámbito de estudio en la economía ambiental y está entre el 2% de científicos más citados del mundo, según el ranking elaborado por la Universidad de Stanford.

Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Valentín Paz Andrade (USC), Premio al Mejor Investigador Joven en Ciencias Sociales (Xunta de Galicia, 2006) y el Premio de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía Ambiental por el mejor artículo publicado en el bienio 2018-2019.

Es miembro del comité científico del Real Instituto Elcano y de la Real Academia Gallega de Ciencias, siendo, en esta última, la primera mujer en el campo de la Economía. También es miembro de asociaciones científicas internacionales como BIOECON o EAERE, de la que fue vicepresidenta en el bienio 2018-2020.

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